La gestion des risques BÂLE II

L’objectif des ratios prudentiels est d’inciter les banques à mieux gérer, voire réduire, leurs risques par l’usage des meilleures pratiques et des meilleures méthodes existantes. Au-delà du risque de crédit identifié par le ratio Cooke (Bâle I), les risques de marché et le risque opérationnel ont fait l’objet du ratio McDonough (Bâle II). La mise en place de ce dernier est obligatoire à partir de janvier 2007. Les nouvelles dispositions du Comité de Bâle II incitent les établissements de crédit à revoir leur méthode de mesure du risque, renforcer leurs dispositifs de surveillance et faire évoluer leur communication financière.

Lorsque les dispositifs organisationnels et techniques de prévention et de contrôle sont empiriques ou inexistants, il sera impossible de satisfaire les exigences de la réforme Bâle II.

Afin de vous conseiller et de vous accompagner dans la mise en œuvre du ratio prudentiel MacDonough (Bâle II), CYCOM Finances met à votre disposition les prestations suivantes :

• Structurer la fonction « Risk Management »,
• Élaborer la cartographie des risques (identifier les risques et les activités qui les composent) selon la nomenclature de Bâle II,
• Évaluer les risques (de crédit, de marché et opérationnel) nécessaires pour le calcul des fonds propres,
• Élaborer des mécanismes organisationnels et techniques de qualification et de quantification des pertes liées au risque opérationnel,
• Classifier les clients par classes de risques,
• Modéliser les processus liés à la gestion des risques,
• Hiérarchiser et historiser des données,
• Définir et optimiser des niveaux de détails des plans de comptes (PCI ou PCEC) indispensables à la gestion des risques,
• Concevoir le reporting Risques,
• Choisir un progiciel risque adapté à vos besoins et l’intégrer à votre système d’information,
• Paramétrer les progiciels risques,
• Harmonisation du reporting prudentiel en adoptant le projet COREP (common solvency ratio reporting framework).

• Réduire votre exposition aux risques,
• Faire évoluer vos dispositifs organisationnels et techniques de prévention et de contrôle,
• Doter votre banque d’un système d’information permettant de répondre aux contraintes Bâle II.